金融建模系统

软件概述

QuantPlus Analytics系统完全与Excel相集成，通过Excel的公式与函数以及电子表格的功能，为用户提供一个开放和自成体系的金融建模环境。 

QuantPlus Analytics软件完全按照金融行业的要求进行设计，可以支持多种估值和定价函数和各种类型的数据。包括：OTC衍生金融工具的估值，结构性衍生金融工具的估值，实时的交易支持，风险计量和报告，资产负债管理和模型验证。

软件特色

通过使用QuantPlus Analytics软件，可以实现以下具体功能：

估值和定价

系统支持的金融工具和估值模型涵盖以下各种类型：

固定收益产品 (Fixed Income)

利率衍生品 (Interest Rate Derivatives)

信用衍生品 (Credit Derivatives)

外币交易衍生品 (FX Derivatives)

股票市场衍生品 (Equity Derivatives)

商品衍生品 (Commodity Derivatives)

通货膨胀衍生品 (Inflation Derivatives)

波动性衍生品 (Volatility Derivatives)

风险因子模型和校准包括

风险管理

通过使用系统，用户可以方便地进行市场风险的管理。包括

单笔交易的风险价值（Value at Risk）计算，支持参数法，历史模拟法以及Monte Carlo仿真法；

Expect shortfall（期望）；

压力测试（基于单风险因子和多风险因子）；

市场风险资本计量；

情景分析；

组合管理——基于跨资产和多风险因子的组合管理。可以对多个组合和多笔交易进行组合层面的管理。综合组合层面的相关性和风险因子，对组合进行估值，收益分析，风险分析，现金流分析以及情景分析；

数据管理

QuantPlus Analytics为用户提供了交易数据管理和市场数据管理的功能。通过使用QuantPlus Analytics用户可以读取前台交易系统提供的标准化格式xml文件，将交易组合数据转化成目标格式，轻松加载交易数据。同时，QuantPlus Analytics系统的市场数据功能可以与用户目前所用的市场数据终端相集成，如Bloomberg Terminal或者Reuters Terminal，实时地获取原始市场数据，用于构建收益率曲线等多种用途的风险因子。此外，我们还为用户提供市场数据服务，用户可以通过我们的市场数据函数来获取全球市场数据。

丰富的函数功能

QuantPlus Analytics包含丰富的函数功能，通过这些函数功能可以实现金融建模的各种具体方法，如：

插值方法（线性插值、非线性插值）；

优化算法（牛顿法、共轭法、LevenbergMarquardt法等等）；

随机数生成器（MersenneTwister随机数、Sobol数列、Halton数列等等）；

多种统计方法；

矩阵转换； 

从中获益

QuantPlus Analytics是一个基于Excel平台的金融建模平台。与传统的基于Matlab或者SAS软件的金融建模软件不同。本软件完全基于Excel平台，用户不需要花费较长的时间学习各类金融建模语言，只需要了解软件自带的建模逻辑和原理，以及熟悉使用各类嵌入Excel的金融建模公式与函数，即可按照金融行业的惯例进行金融工具建模和风险管理应用实践。

Quant Plus系统帮助用户在一个集成的环境中进行金融建模，简单直观容易上手。通过核心的框架，系统可以为用户提供以下一系列优势，包括：

作为一个加载宏嵌入Microsoft® Excel之中，无需过多的编程学习，即可对金融模型加以应用；

包含丰富的金融模型，包括各种风险因子模型和估值分析模型；

在Excel中利用面向对象技术，任何一种金融工具都是一个对象，任何一个分析过程也是一个对象，任何一种估值模型也是一个对象，这样各种对象都可以复用，方便建模和追踪；

通过集成层(CAIL)  ，C#, C++, 或者 Java SDK与其他第三方的系统相互集成，方便拓展；

与第三方市场数据源（Bloomberg、Reuters Terminal）相互集成，方便市场数据的实时获取；